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Vega (ν) - Volatilität

Kapitel 5 von 13

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ν

Definition

Vega misst die Sensitivitaet des Optionspreisesgegenüber Änderungen der impliziten Volatilität (IV). Es gibt an, wie viel sich der Optionspreis ändert, wenn die IV um 1 Prozentpunkt steigt.

ν = ∂V / ∂σ(Preisänderung pro 1% IV-Änderung)

Wusstest du?

Vega ist eigentlich kein griechischer Buchstabe! Es wurde erfunden, weil alle anderen Sensitivitäten nach griechischen Buchstaben benannt sind. Der Name kommt vermutlich vom Stern Vega in der Konstellation Leier.

Vega ist immer positiv

Höhere Volatilität bedeutet mehr Unsicherheit - und das ist gut für Optionen. Sowohl Calls als auch Puts profitieren von steigender IV.

Long Options

Vega ist positiv

Steigende IV = Gewinn

Short Options

Vega ist negativ

Steigende IV = Verlust

Vega nach Moneyness

Wie Gamma und Theta ist auch Vega am höchsten bei ATM-Optionen.

Deep OTM

niedrig

OTM

mittel

ATM

MAX

ITM

mittel

Deep ITM

niedrig

Vega & Zeit

Anders als Gamma ist Vega höher bei laengeren Laufzeiten. Mehr Zeit = mehr Möglichkeiten für Volatilität, sich auszuwirken.

7 DTE

Niedriges Vega

30 DTE

Mittleres Vega

90 DTE

Hohes Vega

Beachte: Gamma verhält sich umgekehrt! Kurze Laufzeit = hohes Gamma, niedrig Vega.

Praktisches Beispiel

Setup: SPY 600-Call, 30 DTE, Preis: 10.00$, Vega: 0.25, IV: 18%

Szenario 1: IV steigt auf 22% (+4%)

Neuer Preis: 10.00$ + (4 x 0.25$) = 11.00$

+10% Gewinn nur durch IV-Anstieg

Szenario 2: IV fällt auf 14% (-4%)

Neuer Preis: 10.00$ - (4 x 0.25$) = 9.00$

-10% Verlust nur durch IV-Rückgang

Das ist IV Crush: Nach Earnings fällt die IV oft stark, was Optionen trotz Kursbewegung wertlos machen kann!

IV Crush erklaert

Vor Events wie Earnings steigt die IV (Unsicherheit). Danach fällt sie dramatisch - das ist der IV Crush.

Beispiel: AAPL Earnings

Vor Earnings

IV: 45%

Nach Earnings

IV: 25%

IV Crush

-20%!

Selbst wenn AAPL 3% steigt, kann dein Call Geld verlieren, weil der IV-Rückgang (20% x Vega) den Gewinn durch Delta überwiegt.

Vega & VIX

Der VIX (Volatility Index) misst die implizite Volatilität von SPX-Optionen. Wenn der VIX steigt, profitieren Long-Optionen durch Vega.

VIX steigt (Panik)

  • • Alle Optionen werden teurer
  • • Put-Verkäufer verlieren
  • • Straddle-Käufer gewinnen

VIX fällt (Ruhe)

  • • Alle Optionen werden billiger
  • • Put-Verkäufer gewinnen
  • • Straddle-Käufer verlieren

Trading-Strategien mit Vega

📈

Long Vega (IV steigt)

Straddles, Strangles vor Events kaufen. Profitiert von steigender Unsicherheit.

📉

Short Vega (IV fällt)

Iron Condors, Credit Spreads nach Events. Profitiert von fallender Unsicherheit.

⚖️

Vega-Neutral

Kombination von Long und Short Optionen um Vega-Exposure zu eliminieren.

🦍 Was du dir merken solltest

  • Vega = Preisänderung pro 1% IV-Änderung
  • Vega ist immer positiv (Long Options profitieren von IV)
  • Hoechstes Vega bei ATM + langer Laufzeit
  • IV Crush kann Gewinne durch Delta zunichte machen
  • VIX = Marktweite IV, beeinflusst alle Optionen