Affen Quant
Diamant-Banane
Institutionelles Niveau. Vollständige Mathematik, Second-Order Greeks, Skew-Adjustments und fortgeschrittene Konzepte. Hier arbeiten wir mit den Formeln, die auch Quants bei Hedgefonds und Market Makern verwenden.
Alle Kapitel
Tail Wags the Dog
Warum der Optionsmarkt den Aktienmarkt dominiert
Vanna & Charm
Second-Order Greeks und ihre Marktauswirkungen
Speed & höhere Greeks
Third-Order Sensitivitäten
Black-Scholes Formeln
Die vollständige mathematische Herleitung
Delta Exposure (DEX)
Aggregierte Dealer-Delta-Exposition
Skew-Adjusted Metrics
Volatilitäts-Skew in GEX einbeziehen
Gamma/Vega Neutral
Neutralitätspunkte und ihre Bedeutung
Index Dispersion
Korrelation und Dispersions-Trading
Aggregate Exposure
Gesamtmarkt-Exposure-Analyse
Abschlusstest
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